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優れたインデックスを構築するための6つのルール



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全投資可能銘柄を、時価総額でランキング。各銘柄がインデックスのどこに所属するかを決定する際、ラッセルは、全投資可能銘柄を時価総額に基づいてランキングします。

取引の可能性の低い安定持ち株を除外し、個々の銘柄の修正時価総額を算出。ラッセルが業界で初めて導入したインデックスの浮動株修正は、投資可能な市場を最も正確に反映したベンチマークを生み出す手段です。
運用機関の投資行動を反映し、彼らが実際に投資対象とする銘柄でインデックスを構築。数十年に及ぶ運用機関調査を通じて得た知識と経験に基づき、ラッセルが開発したインデックス。現在スタイル別インデックスを採用する運用機関の95%以上がラッセルを選んでいます。
明確な公表ルールに従い、インデックスの構成銘柄は市場が決定。インデックスの構成銘柄を、委員会方式ではなく、市場に決定させる仕組みを採用することにより、客観的で透明性の高いベンチマークの実現が可能となります。
構成銘柄の入れ替えを定期的に実施。市場の実態を的確に反映させるには、構成銘柄のタイムリーな見直しが不可欠です。ラッセルのインデックスは、年に一度、銘柄の追加、削除および並べ替えを行っています。
インデックスを金融ツールとして利用。ラッセルのインデックスは、パッシブ運用を行う金融商品のベンチマークとして、また、インデックス投信、ETF、先物、オプションのようなインデックスを対象にした金融商品にも広く活用されています。

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